차익 거래 계산기 forex

외환 거래에서 어떻게 차익 거래 전략을 사용합니까?

외환 차익 거래 (Forex arbitrage)는 소매 외환 거래자가 공개 통화를하지 않고 수익을 창출 할 수있는 위험없는 거래 전략입니다. 이 전략은 가격 효율성 비효율에 의해 제시된 기회에 대한 신속한 대응을 포함합니다. 이러한 유형의 차익 거래는 가격의 비효율을 악용하기 위해 서로 다른 통화 쌍을 사고 팔 수 있습니다. 다음 예제를 살펴보면이 전략의 작동 방식을 더 잘 이해할 수 있습니다.

예 - Arbitrage 통화 거래.

EUR / USD, EUR / GBP, GBP / USD 쌍의 현재 환율은 각각 1.1837, 0.7231 및 1.6388입니다. 이 경우, 외환 거래자는 11,737 달러에 1 유로의 작은 로트를 살 수 있습니다. 상인은 1 만 2000 유로를 7,231 파운드에 판매 할 수 있습니다. 7,231 GBP는 거래 당 13 달러의 이익을 위해 11,850 달러에 팔릴 수 있으며, 긴 포지션은 공개 통화로 매도 포지션을 취소한다. 100K의 일반 로트 (mini-lots보다는)를 사용하는 동일한 거래는 130 달러의 이익을 산출합니다. 이는 가격 오류가 거래 될 때까지 계속 될 수 있습니다.

계산을 통해 가격 비효율을 스스로 발견하게되면 실제로 발견 된 기회에 실제로 대처할 수있는 시간이 많이 걸릴 수 있습니다. 이러한 이유로 많은 도구가 인터넷을 통해 출현했습니다. 이러한 도구 중 하나는 실시간 외환 거래 기회를 소매 외환 거래자에게 제공하는 외환 차익 거래 계산기입니다. 외환 차익 거래 계산기는 제 3 자와 외환 브로커가 많은 인터넷 사이트에서 유료로 판매됩니다. 계정을 개설 할 때 무료 또는 재판을 위해 제공됩니다.

외환 시장에서의 차익 거래 계산 방법.

차익 거래는 다양한 외환 브로커의 가격 견적에서 일시적인 차이를 이용하고 이러한 차이를 거래자의 이익에 이용합니다. 근본적으로, 상인은 2 개의 다른 장소에서 다르게 가격 매김되고있는 같은 통화를 이용하고있다. 트레이딩 forex 차익 거래는 트레이딩 외환을위한 유일한 트레이딩 전략으로 권장되지 않습니다. 작은 자본 계정을 가진 거래자들이 필요한 자본이 많아서 무역 차익 거래를하는 것은 바람직하지 않습니다.

단계 편집.

세 부분 중 하나 :

Arbitrage와 Forex Market 편집의 이해.

3 중 2 부 :

3 중 3 부 :

거래 전략 편집으로 Arbitrage 사용하기.

커뮤니티 Q & A.

아무 차익 거래도 존재하지 않는다. Axim Bank에서 110.40을 사서 110.40 (이익 없음, 손실 없음)으로 판매하거나 Kuntum Bank에서 110.50으로 구매하고 110.30 (0.20 손실)에 판매하십시오.

1 AUD = 9.8243 EUR 9.8243 EUR = 0.25 x 9.8243 USD = 2.456075 USD 2.456075 USD = 2.456075 / 2.415 AUD = 1.0170082 AUD 이것은 1.7 %의 이익이지만 불행히도 돈을 바꿀 때마다 수수료를 내야합니다. 너의 이익을 쓸어 버리는 것보다.

경고 편집.

관련 위키 방법 편집.

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전문가 리뷰 작성자 :

Forex에서 차익 거래 계산 방법에 대한이 버전은 Michael R. Lewis에 의해 2017 년 3 월 11 일에 검토되었습니다.

외환 시장을 차용하는 방법 & # 8211; 네 가지 실제 예.

차별 거래 란 무엇입니까?

Arbitrage는 수십억 달러를 창출하고 모든 시간 중 가장 큰 재정적 인 붕괴를 책임지고있는 거래 전략입니다. 이 중요한 기술은 무엇이며 어떻게 작동합니까? 이것이 내가이 작품에서 설명하려고 시도하는 것입니다.

Excel 계산기가 제공되므로이 기사의 예제를 시험해 볼 수 있습니다.

차익 거래와 가치 거래는 동일하지 않습니다.

차익 거래는 자산 가격 결정의 비효율을 악용하는 기술입니다. 한 시장이 저평가되고 과대 평가 된 시장 일 때, 중재자 (arbitrageur)는 이윤에서 벗어나도록 거래 시스템을 만듭니다.

이 전략을 이해하는 데는 차익 거래와 평가 거래를 구별하는 것이 중요합니다.

증권이 과소 평가되거나 과대 평가 된 경우 "중개인"이 그것을 매매하거나 팔 수 있고, 따라서 가격이 공정 가치로 되돌아 올 때 이익을 내기를 희망한다고 사람들은 종종 이야기합니다.

여기 키워드는 희망입니다. 이것은 진정한 재정 거래가 아닙니다. 저평가 된 자산을 구입하거나 과대 평가 된 자산을 판매하는 것은 가치 거래입니다.

진정한 차익 거래 거래자는 시장 위험을 감수하지 않습니다. 그는 이후 시장이 무엇이든 무위험 이익을 보장하는 일련의 거래를 구조화합니다.

차용 사례.

이 간단한 예를 들어보십시오. 동일한 보안이 런던과 도쿄의 두 곳에서 거래된다고 가정 해 보겠습니다. 단순화를 위해 주식이라고 말하지만 실제로는 중요하지 않습니다.

아래 표는 두 출처의 가격 견적을 보여줍니다. 각각의 틱에서 우리는 각각의 가격에서 인용 된 가격을 봅니다.

8시 5 분 2 초에 중개인은 두 개의 따옴표 사이에 차이가 있음을 확인합니다. 런던은 높은 가격을, 도쿄는 낮은 가격을 말하고있다. 그 차이는 10 센트입니다. 그 때, 상인은 2 개의 순서, 구매 및 판매하기 위하여 들어간다. 그는 높은 인용문을 팔고 낮은 인용문을 산다.

중재자가 같은 금액의 동일한 증권을 사고 팔았 기 때문에 이론적으로 그는 시장 위험이 없다. 그는 가격 불일치에 묶여 있으며 위험이없는 이익을 실현하기 위해 긴장을 풀기를 희망합니다.

이제 그는 가격이 동조화 될 때까지 기다리고 두 거래를 마무리 할 것입니다. 이것은 8:05:05에 발생합니다. 그는 두 포지션에서 벗어 났으며 최종 이익은 그의 거래 수수료보다 $ 1 낮습니다.

엄청난 이익은 아니지만 단지 3 초 밖에 걸리지 않았고 가격 위험을 수반하지 않았습니다.

Arbitrage는 "동전 따기"와 약간 비슷합니다. 기회는 매우 적습니다. 이것이 큰 일을하거나 자주하는 이유입니다.

전산화 된 시장과 인용 전에, 이러한 종류의 재정 거래 기회는 매우 보편적이었습니다. 대부분의 은행에는 이런 종류의 일을하는 몇 개의 "arb 상인"이있을 것입니다.

크로스 브로커 Arbitrage.

중개인 - 딜러 간의 차익 거래는 소매업 FX 거래자에게 가장 쉽고 가장 접근하기 쉬운 차익 거래 형태 일 것입니다.

이 기술을 사용하려면 최소 두 개의 브로커 계정이 필요하며 이상적으로는 견적을 모니터링하고 가격 피드간에 불일치가있을 때 알려주는 소프트웨어가 이상적입니다. 또한 소프트웨어를 사용하여 피드를 재정의 할 수있는 기회를 위해 테스트 할 수 있습니다.

마틴 게일.

완전한 과정.

Martingale 시스템을 사용하거나 처음부터 자신의 거래 전략을 수립 할 계획을 가진 모든 사람들을위한 완벽한 과정. 이것은 상인의 ​​관점에서 예제를 통해 설명합니다. 우리의 전략은 최고의 시그널 제공자와 거래자들에 의해 사용됩니다.

주류 브로커 - 딜러는 항상 FX 인터 뱅크 시장과 단계적으로 견적을 원할 것입니다. 실제로 이것은 항상 발생하지는 않습니다.

차이는 몇 가지 이유에서 발생할 수 있습니다. 타이밍 차이, 소프트웨어, 위치 지정 및 가격 결정자 간의 서로 다른 따옴표.

외환은 다양하고 비 집중화 된 시장이라는 것을 기억하십시오. 누가 그 시장을 만들고 있는지에 따라 따옴표 사이에는 항상 차이점이 있습니다.

지연된 견적 : 브로커의 견적이 더 넓은 시장에서 일시적으로 나뉘어지면 상인이 이러한 이벤트를 차익 거래 할 수 있습니다. 이것은 위험으로부터 자유로운 이익을 허용 할 것입니다. 사실, 도전이 있습니다. 나중에 그 이상.

예를 살펴 보겠습니다. 아래 표는 EUR / USD에 대한 두 개의 중개인 피드를 보여줍니다.

두 인용문을 모두 사용할 수있는 경우 중재인은 01:00:01에 불일치가 있음을 확인합니다. 그는 즉각 낮은 가격의 견적을 사들이면서 높은 가격의 견적을 팔아 이익을 얻는다.

따옴표가 1 초 후에 다시 동기화되면 그는 거래를 마감하고 스프레드 후 6 pips의 순이익을냅니다.

차익 거래의 경우, 스프레드 또는 기타 거래 비용을 고려하는 것이 중요합니다. 즉, 당신은 높은 것을 사고 낮은 것을 팔 수 있어야합니다. 위의 예에서 브로커 A가 1.3038 / 1.3048을 인용하고 스프레드를 10 pips로 늘리면 차익 거래가 이익이되지 않을 수 있습니다.

결과는 다음과 같습니다.

참가 무역 : A 1.3048 / 매물 1 로트에서 B 1.3048로 1 로트를 구입하십시오.

출구 거래 : B 1.3053에서 1.3049 / 1 로트에 1 로트 매도.

사실, 이것은 많은 중개인이하는 일입니다. 빠르게 움직이는 시장에서 따옴표가 완벽하게 동기화되지 않으면 스프레드가 크게 불어납니다. 일부 브로커는 거래를 동결 시키거나 거래가 실행되기 전에 여러 재구도를 거쳐야합니다. 그 때가되면 시장은 다른 방향으로 움직였습니다.

때로는 따옴표가 꺼져있을 때 차익 거래를 방해하는 의도적 인 절차입니다. 그 이유는 간단합니다. 중개인이 대량으로 차익 거래를하는 경우 중개인은 막대한 손실을 입을 수 있습니다.

차용 선물 거래.

다른 곳에서 파생 된 금융 자산이있는 곳이라면 가격 불일치 가능성이 있습니다. 이것은 재정 거래를 가능하게합니다. FX 선물 시장은 그러한 사례 중 하나입니다.

다음 인용문이 있다고 가정 해보십시오.

GBP / USD 현물 환율 = 1.45 12 개월 GBP / USD 선물 거래 1.44 달러 12 개월 금리는 1.5 % GBP에 대한 12 개월 금리는 3 %

재정적 미래는 합의 된 환율로 미래에 한 번에 많은 양의 통화를 변환하는 계약입니다. 계약 규모가 1,000 단위라고 가정합니다. 12 개월 내에 오늘 GBP / USD 계약을 하나 사면 1,000 파운드를 받고 1,440 달러를 지급합니다.

중개인은 선물 계약의 가격이 너무 높다고 생각합니다. 그가 한 계약을 파는 경우 12 개월 내에 1,000 파운드를 전달해야하며 그 대가로 1,440 달러를 받는다.

그는 다음 계산을 수행합니다.

1 천 파운드를 전달하기 위해서는 중재인이 12 개월 동안 £ 970.45를 입금해야합니다. 3 %.

그는 1.5 %의이자로 1407.15 달러를 미국 달러로 빌릴 수 있습니다.

그는 이것을 현물 환율로 970.45 파운드로 환산 할 수 있습니다.

이 거래의 비용은 $ 1407.15 + $ 21.27로 12 개월의이자 1.5 % ($ 1,428.41)입니다.

위 계약을 체결하면 합성 선물 계약이 생겨 12 개월 만에 £ 1,000에서 $ 1428.41로 전환된다. 오늘 비용은 USD 1,428.41입니다.

이것으로부터, 그는 12 개월 선물 가격이 정말로 1.4284가되어야한다는 것을 안다. 시장 시세가 너무 높습니다. 그는 다음과 같은 거래를한다.

하나의 선물 계약 판매 1.44.

위와 같이 합성 선물 거래를 만듭니다.

12 개월이 끝나면 계약에 따라 £ 1,000을 전달하고 1,440 달러를 받는다. 돈을 사용하여, 그는 $ 1407.15의 대출과 $ 21.27의이자를 갚았다. 그는 다음과 같은 위험을 무릅 쓰고 이익을냅니다 :

1,440 달러 - 1,428,41 달러 = 11.59 달러

중재자가 전혀 시장 위험을 감수하지 않았 음을 주목하십시오. 환율 위험은 없었고 이자율 위험도 없었습니다. 거래는 양쪽 모두로부터 독립적이었고 상인은 처음부터 이익을 안다. 이것은 커버 된이자 차익 거래로 알려져 있습니다. 현금 흐름은 아래 그림 (그림 3)과 같습니다.

가치 거래 대안.

선물 계약이 과대 평가되었다는 것을 아는 가치 거래자는 단순히 공정 가치로 수렴하기를 희망하는 계약을 팔 수있었습니다. 그러나 이것은 차익 거래가 아닙니다. 위험 회피가 없다면, 상인은 환율 위험이 있습니다. 그리고 12 개월 환율 변동성에 비해 가격 조정이 미미하다는 점을 감안할 때, 그로부터 이익을 얻을 수있는 기회는 적을 것입니다.

헤지로, 가치 상인은 현물 시장에서 하나의 계약을 샀을 수 있습니다. 그러나 이는 위험 스러울 것입니다. 왜냐하면 현물 계약이 야간에 널리 퍼진 이자율로 물러나 기 때문에 이자율 변동에 노출 될 것이기 때문입니다. 그래서 비 Arb 상인이이 불일치에서 이익을 얻을 수있는 가능성은 다른 어떤 것보다 운이 좋지 않을 것입니다. 반면 중재자는 거래 개시시 보장 된 이익을 고정시킬 수있었습니다.

외화 차익 거래.

거래 교과서는 항상 삼각형 차익 거래라고도하는 외화 차익 거래에 대해 이야기합니다. 그러나 기회 의이 유형의 기회가오고, 훨씬 적은 그것으로부터 이익을 낼 수있는 것은 멀리 떨어져 있습니다.

삼각형 차익 거래로, 목표는 다른 통화 쌍의 교차 금리의 불일치를 이용하는 것입니다.

예를 들어 다음과 같이 가정 해보십시오.

이것은 우리가 십자가 비율을 가져야 함을 의미합니다.

GBP / EUR = 1.6000 / 1.3000 = 1.2308.

중개인 B가 GBP / EUR를 1.2288로 인용한다고 가정하십시오. 위에서 arbitrageur는 뒤에 오는 무역을한다 :

Broker A. 에서 1.2288 EUR 1.300 & 1.2188 USD를 구입하십시오.

브로일러 B에서 1 ​​GBP 1.2288 EUR 구매

판매 1 GBP 1.6 USD ~로 브로커

그의 이익은 1.6 USD & # 8211; 1.3 x 1.2288 USD = .00256 USD.

물론, 중개인은 자신의 거래 규모를 늘릴 수있었습니다. 그가 표준 제비를 거래하면 그의 이익은 100,000 x 0.00256 또는 $ 256이었을 것입니다.

현금 흐름은 그림 4와 같습니다.

실제로 대부분의 브로커 스프레드는 작은 변칙을 따옴표로 완전히 흡수합니다. 둘째, 대부분의 플랫폼에서 실행 속도가 너무 느립니다.

전자 시장은 가격 이상을 줄입니다.

Arbitrage는 시장의 효율성에 결정적인 역할을합니다. 거래 자체가 가격 수렴의 효과가 있습니다. 이로 인해 "갭"이 사라져 위험이없는 이익의 기회가 제거됩니다.

수년에 걸쳐 금융 시장은 컴퓨터 화와 연결성으로 인해 점점 더 효율적으로 변해가고 있습니다. 결과적으로 차익 거래 기회는 점점 더 악용되기가 어려워졌습니다.

많은 은행에서 차익 거래는 이제 전적으로 컴퓨터 운영입니다. 이 소프트웨어는 시장을 계속 탐색하여 거래 할 비효율적 인 가격을 계속 찾고 있습니다. "보통 상인"의 경우, 이로 인해 악용 가능한 차익 거래가 더 어려워진다.

요즘, 그들이 발생할 때, 재정 차익 이익 마진은 얇은 경향이 있습니다. 많은 양의 레버리지를 사용해야하며, 둘 다 통제 불능의 위험을 증가시킵니다. 헤지 펀드의 붕괴, LTCM은 차익 거래와 레버리지가 끔찍하게 잘못 될 수있는 전형적인 예입니다.

Arbitraging을 금지하는 중개인을 조심하십시오.

일부 중개인은 특히 중개인이 고객을 상대로하는 경우 클라이언트가 중재를하지 못하게합니다. 항상 이용 약관을 확인하십시오. 일부 중개인은 거래를 테스트하고 수익이 따옴표의 예외와 일치하는지 확인하기 때문에 조심하십시오.

나의 의견으로는 차용을 권유하는 것이 근시안적이다. "차익 거래 금지 조항"이 보이면 관련 브로커에 대한 적기가 일어나야합니다. Arbitrage는 공정하고 개방적인 금융 시스템의 핵심 요소 중 하나입니다.

차익 거래의 위협이 없다면 브로커 - 딜러는 따옴표를 공정하게 유지해야 할 이유가 없습니다. Arbitrageurs는 시장을보다 효율적으로 추진하는 플레이어입니다. 그것들이 없으면 클라이언트는 그들에게 조작 된 시장에서 포로가 될 수 있습니다.

다음 Excel 통합 문서에는 위의 예제에 대한 차익 거래 계산기가 포함되어 있습니다.

Arbitrage Trader에 대한 도전.

적절하게 사용되면 차익 거래는 수익성 높은 저 위험 전략이 될 수 있습니다. 당신이 성급하게 차를 타고 차익 거래 기회를 찾기 시작하기 전에 염두에 두어야 할 몇 가지 중요한 점이 있습니다.

유동성 할인 / 할증료 - 차익 거래를 확인할 때 가격 변동이 크게 다른 유동성 수준으로 떨어지지 않았는지 확인하십시오. 가격은 유동성이 낮은 시장에서 할인 될 수 있지만, 이는 이유가 있습니다. 원하는 출구 지점에서 거래를 풀지 못할 수도 있습니다. 이 경우 가격 차이는 유동성 할인이며 예외는 아닙니다. 실행 속도 문제 - 차익 거래 기회는 종종 신속한 실행이 필요합니다. 플랫폼이 느리거나 거래 진입 속도가 느리면 전략이 저해 될 수 있습니다. 성공적인 arb 거래자는 반복적 인 점검과 계산이 많기 때문에 소프트웨어를 사용합니다. 대출 / 차입 비용 - 고급 차익 거래 전략은 종종 위험이 거의없는 금리로 대출 또는 차용해야합니다. 은행 외부의 거래자는 담보 대출에 접근 할 수 없다면 위험 자유화 속도에 가까운 곳에서 대출하거나 차용 할 수 없습니다. 예를 들어 리포지엄 또는 담보 대출을 통해 이것은 더 작은 상인에 대한 많은 재정 거래 기회를 금지합니다. 스프레드 및 거래 비용 - 처음부터 마진 비용을 포함하여 모든 거래 비용을 항상 고려하십시오.

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안녕 브로커의 Steve 잔고가 실제 계좌에서 잘 작동하는 데모 계좌에서 동일해야합니다.

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전에 데모 계좌 속도를 사용하고있을 때와 같이 거래를하지 않는 것이 동일합니다.

별 차이가 없다.

댓글 주셔서 감사합니다. 데모 계좌와 실제 계정의 차이점에 대해 별도의 기사가 있습니다.

Arb는 소매 중개인을 사용하여 수행 할 수 있지만 점점 더 희귀하고 희귀합니다. 비 스캘핑 규칙을 추가하면 처리하기가 어렵습니다. 하나의 계정으로 만 할 수는 있지만 하루 종일 또는 적어도 변동성이있는 시간을 기다리는 것을 의미합니다. 당신은 지체를 기다리고 입장하지만 가격 반등시를 대비하여 두 번째 계좌가 필요합니다. 따라서 첫 번째 브로커와의 비 스 피핑 기간보다 초기 거래를 길게 유지할 수있는 동안이 계정으로 수익을 창출하십시오. 이것은 몇 년 전에 매우 수익성이있었습니다. 나는 1 년에 수천 %의 이익을 의미했지만 지금은 훨씬 더 어려워졌습니다. 항상 주목할 가치가 있지만 수익률은 대부분의 사람들에게 연간 50 %로 제한 될 것입니다. 외교적으로 최선을 다하는 중개인들과 자주 일하고 있기 때문에 지분을 늘리면 이득을 얻을 수 없습니다. 그래서 나에게이 특별한 수작업 방법은 더 이상 내가 의존하지 않을 것이지만 때로는 팔에 총을 줄 수 있습니다.

나는 일하는 차익 거래 시스템을 가지고있다. 관심이 있으면 저에게 연락하십시오.

나는 차용 증서 작업을 위해 나와 팀을 이룰 수있는 협력 파트너가 필요합니다. 내 회사 기금을 가지고 있지만, 내가 부족한 것은 심각한 arb 시스템입니다. 실제 계좌에서 작동하는 차익 거래 시스템을 가지고 계십시오. 저에게 연락하십시오. myforexbasegmail에서.

Steve에게 감사드립니다. 이 기사는 bbg 교육보다 이해하기 쉽습니다.

steve가 말했듯이 접근법은 판매 된 IT 인프라가 필요합니다. 나의 IT + 거래 경험 (밴드 및 펀드)은이 전략이 은행을 위해 일하고 작은 자금이나 개인 거래자에게 적합하지 않다는 것을 알려줍니다.

나는 일본에서 ARB를 많이하고있는 Algo 상인입니다.

일본 시장은 미국과 유로보다 ARB 기회가 많습니다. 대부분의 중개인은 ARB 보호 대신 거래량 거래에 집중할 가능성이 높습니다. 캐리 트레이드는 또한 일본 투자자들에게 좋은 전략입니다.

일본 시장에 관심이 있으시면 저에게 연락하십시오, infoenecoin.

세부 사항을 보내고 저에게 연락하십시오.

안녕하세요, 저는 관심이 있습니다.

어떤 종류의 차용 증서를 MT4 또는 버텍스 플랫폼에서 한 다리 또는 두 다리를 사용하고 있습니까? 만약 저에게 심각한 접촉이 있다면 Muhammad Sabir : globalffxgmail.

당신은 차익 거래에 대해 말해줍니다.

삼각형 차익 거래를 친절하게 도와주세요.

저도 같은 교역 재판을합니다. 하지만 나는 0.01 달러에 100 달러를 내 계정에 띄워두고 똑같은 이익을 보았다. 6 개월 동안의 내역을 확인했을 때이 거래가 780 달러의 이익을주었습니다. 이유는 무엇인지 알고 싶습니다. 그래서 3 대 쌍으로 모든 내 지위를 헤지하게되면 손익이 얼마나 높은지를 알 수 있습니다.

아마도 불가능한 것은 아니지만 가장 큰 노력과 비용은 이윤에 의해 정당화 될 수있는 것일 것입니다. 이런 이유로 차익 거래를 통해 더 이상 거래하지 않는 것 같습니다. 그 기사의 핵심 메시지가 될까요? 학문적 인 운동으로서 그것은 흥미 롭습니다. 감사합니다.

권리. 나는 불가능하다고 말할 수는 없지만 몇 년 전보다 훨씬 더 힘들다고 말할 것입니다. 여전히 수행 할 수있는 캐리 거래와 같은 구조화 된 재정 거래가 있습니다.

멋진 기사!

지금까지 귀하의 차익 거래는 어떻습니까?

내게 연락해 주시겠습니까? 우리는 펀드를 관리하기 위해 HFT 재정 거래 상인을 찾고 있습니다.

테리 고마워. 나는 이번 주에 연락 할 것이다.

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안녕하세요 스티브 & # 8230; 매우 통찰력있는 기사에 감사드립니다. 기사의 인쇄용 또는 인쇄용 버전이 있는지 궁금하십니까? 나는 정상적인 인쇄 페이지 기능을 시도했으나, 그 포맷은 읽기 쉬운 인쇄물을 만드는 것을 어렵게 만든다. 감사합니다 & # 8230;

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나는 소매 투자자 임에도 불구하고 많은 재정 거래를 많이하고 생계를 위해 그렇게합니다.

기사가 훌륭합니다. 그러나 여기에있는 게시물을 아래로 스크롤하면 차용자가 존재한다는 사실을 실제로 비판하는 비평가가 있으며 분명히 Arbitrage는 어디에서나 발견 할 수 있습니다. 눈을 떼지 마십시오!

나는 정말로 바쁜 일에서 멀리 떨어져있는 시간이 있다면 실제로 더 볼 필요가 있지만 많은 통화 재정 거래를 마쳤다.

외환 시장에서의 차익 거래의 역할이 무엇인지 알 수 있습니까? 아마 내가 haha이 물건에 관해 아무것도 모르기 때문에 나는 기사에서 그것을 볼 수 없었다. 내 임무가있다.) 고마워.

시장에서 가격 차이가 발생하면 중재자 (arbitrageur)는이를 축소하여 시장 전체를 효율적으로 만듭니다. Arbitrageur는 다른 모든 사람들과 마찬가지로 시장 참여자이기도하므로 또 다른 역할은 유동성을 추가하는 것입니다.

나는 그 위대한 형제 님의 기사를 읽었습니다. pls를 도울 수 있다면 몇 가지 질문이 있습니다.

계산 당 100 % 위험 부담없이 간단하게 보이는 크로스 브로커 (cross broker) 차익 거래에 대해 물어보고 싶었지만 그 차이를 발견하는 것은 매우 어렵습니다. 내 질문은 - :

1. 어떻게 이러한 차이점을 발견 할 수 있습니까?

2. 그리고 우리는 어떻게 무역을 수행 할 것인가?

왜냐하면 여러분은 이러한 차이가 몇 초 동안 발생하기 때문에 실행과 종료에 몇 초가 걸리기 때문입니다. 그리고 우리는 두 명의 브로커에게 행동해야합니다. 수동으로하는 것은 불가능한 것처럼 보입니다.

3. 우리는 어떻게 두 개의 Meta Trader를 연결하여 가능하게 할 수 있습니까?

1. 우리는 어떻게 이러한 차이점을 발견합니까? 거래자 (또는 시스템)간에 신속하고 지속적인 의사 소통이 필요합니다. 이것은 이전에 전화를 통해 두 상인에 의해 수행하는 데 사용! 유일한 차이점은 시스템 재정비, 자동화 및 전자 견적 때문에 시장이 이전보다 훨씬 동기화되어 있다는 것입니다. 따라서 이러한 기회를 훨씬 적게 그리고 덜 수익성있게 만듭니다.

2. 우리는 어떻게 무역을 수행합니까? 이익이 적 으면 타이밍이 매우 중요하며 "몇 초"의 실행 지연이있을 경우 가능하지 않을 수 있습니다. 매뉴얼은 이런 종류의 차용을 위해 이제는 거의 죽지 만, 여러 다리가 관련된보다 창의적인 거래에 수동 설정을위한 범위가 아직 남아 있습니다.

3. 어떻게 Meta Trader에 연결할 수 있습니까? 나는 MT 프로그래머가 아니지만 두 시스템 사이의 통신을 허용하기 위해 브리징 시스템과 동기화 서버가 필요하다. (예를 들어 원격 프로 시저 호출 사용).

이 기사를 가져 주셔서 감사합니다. 그것은 굉장.

마음에 들지 않으면 3 가지 질문 만하고 싶습니다.

어떤 외환 중개인이 차익 거래를 할 수 있는지 알고 있습니다.

나는 재정 거래에 많은 돈을 벌었지만 데모에서는 두 명의 중개인을 연결하고 1 분짜리 채팅을 사용하여 차이점을 찾아내는 소프트웨어를 보았습니다. 다른 중개인으로부터 두 개의 계좌가 있어야합니까?

차익 거래를 허용하는 중개인이 이러한 종류의 거래를 가능하게한다면 그들은 계좌를 차단할 것입니까?

당신이 더 넓은 시장에서 비효율적 인 거래를하는 경우 & # 8211; 진짜 브로커는 아무런 영향을 미치지 않기 때문에 아무런 문제가 없어야합니다. 또는 그들이 시장에서 직위를 차지하지 않으면 가격 결정의 비효율이 문제가되지 않기 때문에 그들이 진정한 "직행"브로커 (요즘을 찾기가 더 어려움)입니다.

다른 한편으로는 시장 중개인의 가격 결정 (또는 브로커 간)의 비효율에 대한 차익 거래를 목표로한다면 그것은 다른 문제입니다. 직접 물어야합니다 - 대부분 금지합니다. 이용 약관에 기재되어있는 경우 계정을 차단하고 이익을 포착 할 권리가 있으므로주의하십시오. 그리고 이런 종류의 거래를 쉽게 감지 할 수 있습니다. 필요한 것은 자신의 이윤과 과거의 거래가 일치하는 것입니다. 내 견해로는 ECN 또는 적어도 STP 중개인에게가는 것이 더 좋습니다.

미끄러짐이란 무엇입니까? 차익 거래의 미끄럼 효과?

실행시 가격이 인용 된 가격과 다른 경우 & # 8211; 일반적으로 시장이 당신에게 불리한 시간 지연 때문에.

매우 도움이되는 기사 우리와 함께 나누는 Arbitrage 거래에 대한 귀하의 위대한 지식에 감사드립니다. 나는 매우 잘하고 매우 수익이 있지만 데모에서 일하는 Arbitrage EA를 가지고 있는데, 실제로 그것을 실제 계정으로 실행하고 데모 계좌처럼 작동하지 않습니다. 내 브로커는 Tenkofx 라이브이고 서버 브로커는 FXCC 데모입니다. 중개인이 라이브 계정에서이 EA를 실행할 수 있도록 제안 해주십시오.

Arbitraging Currency Futures 예에서 이자율 위험이없는 이유는 무엇입니까? 향후 12 개월 동안 미 달러 금리가 오르거나 GBP 금리가 하락하면 이윤을 얻지 못하게됩니까?

안된다. 왜냐하면 12 개월 금리 (또는 거래 길이가 무엇이든)에서 현금을 빌리거나 빌려주는 경우 그 기간 동안 고정되어 있기 때문입니다. 거래가 끝나면 계약서를 전달합니다.

당신은 실제로 중개 무역에 너무 어렵지 않은 중개인 thats를 실제로 좋습니다 수 있습니다.

나는 거래 차익 거래를 성공할 수 있었다. 내 문제는 내가 거래를 할 수있는 중개인을 찾을 수 없다는 것이다. 어떤 제안이 있으십니까? 어떤 중개인이 당신의 arb 거래에 사용합니까.

우리는 tier-1 계정을 통해 선물 중개 거래를 수행 했으므로 일반 중개인이 아니 었습니다. 그럼에도 이익은 크지 않았습니다. Dukascopy 또는 Ameritrade를 시도 할 수 있습니다. 당신은 어떤 전략을 사용하고 있는지 말하지 않았습니다.

안녕하세요. 스티브는 처음으로 연락을 드리겠습니다. 차익 거래 거래에 관심이 있으 십니다. 고객에게 투자하십시오. 가장 안전한 방법으로 투자하십시오.

친절은 존중합니다.

소매상의 관점에서 볼 때 실사는 매우 어렵습니다. 첫째, 이윤은 아주 희박하며 가치있게 만드는 데 필요한 높은 레버리지를 만듭니다. 둘째로 소프트웨어와 분석에 많은 시간과 비용을 투자해야합니다. 이러한 이벤트는 일반적으로 너무 빨리 이동하여 수동으로 거래됩니다.

각하 나는 전략을 사용하고 나는 3 통화 thn 그물 이익에서 무역을 시도하는 경우에 알기 위하여 온다.

6-7 시간 후에 .1의 볼륨으로 $ 10-15가됩니다.

그래서 비율의 그네 뒤에 이유가 뭐야.

VIMAL 당신의 스카이프 ID는 무엇입니까? 나는 당신이 나를 추가한다고 설명 할 것입니다. hami. ahmi 이것은 내 스카이프입니다.

나는 그것을 이해하고 많은 시간을두고 노력하고 있는데 항상 상실감에 처해있다. 도와주세요.

나는 200k를 거의 가지고 있고 당신의 도움이 필요합니다.

내 skype id는 hami. ahmi입니다.

당신의 스카이프 ID를 알려주세요. & # 8230;

EUR / USD가 1.0750, GBPUSD 1.5000, EURGBP 0.7180 인 경우

그럼 당신은 장소 EURUSD 1.0에서 많은 BUY 및 기타 2 쌍 제비 제발 말해줘.

여기에서 계산기를 사용할 수 있으며 각 쌍의 정확한 입찰가 / 요구 값을 입력해야합니다. 그러면 잘못된 결과가 표시됩니다. 사용 가능한 차용 법안이 있으면 그것은 거래 할 수있는 많은 크기를 줄 것입니다.

그러나 어떤 경우에도 주문을 할 기회가있을 때까지 시장이 움직일 것입니다. 당신이 큰 방법으로 이것에 들어가기를 원한다면 몇몇 전문가 차익 거래 소프트웨어를 찾는 것이 낫습니다. 그것을 수동으로하는 것은 당신의 인생을 소비 할 것입니다!

안녕하세요, 제가 지금 구매하고 싶어하는이 재 차용 소프트웨어를 가지고 계시다면 & # 8230; 아직도 로츠에서 얼마나 많은 장소를 알지 못해서 & # 8230;이 쌍의 EURUSD, GBPUSD, EURGBP에서.

또한 웹에서 더 많은 것을 찾을 수 있습니다. 일관된 이익을 낼 수있을 때까지 데모 계정을 사용하십시오. 차익 거래는 어려운 전략이기 때문에.

덕분에 EA는이 기회를 계산하고 찾지 못했고 많은 것을 계산하지 않았습니다. & # 8230; 그러니 자신의 EA가 있으시면 제게 팔아주세요. & nbsp; 현명한 다른 동생이 어떻게 할 수 있는지 말해주세요. & # 8230; 귀하의 연락처 정보를 요청하십시오.

좋은 게시물은 많은 돈으로 설명해주세요. 예를 들어 EURUSD 1.22를 사면 EURGBP 1을 판매하고 1.6 USDGBP를 판매합니다. & # 8230; & # 8230; & # 8230; 외환 브로커 요율 (피드)은 1 ~ 2 pips 만 가능합니다. & # 8230; 나는 많은 시간을 보냅니다. & # 8230; 내 mt4 & # 8230;에 trianguler arbitrage를 많이 배치 할 수있는 방법을 설명해주십시오.

로트 크기 조정은 각 위치의 크기 (개념 현금 금액)와 취소해야한다는 사실 때문에 발생합니다. 예를 들어, 내가 가진 예를 들어 보겠습니다.

즉, 내가 1 x EUR / USD를 사면 나의 명목상의 현금 포지션은 정말로 :

예제에서 두 가지 거래를 무너 뜨 렸습니다.

1.2288 EUR / USD 1.3000 구매하기 & # 8211; 명목 금액 : 1.2288 EUR / & # 8211; 1.59744 USD

1.0000 GBP / 유로 1.2288 & # 8211; 명목 금액 : 1 GBP / & # 8211; 1.2288 EUR.

따라서 두 위치가 함께 내 1.2288 EUR 위치를 취소하고 1.59744 (1.3000 x 1.2288)의 속도로 합성 1 x GBP / USD를 제공합니다. 이것이 제가 재정 거래를 할 필요가있는 것입니다. 다른 크기를 사용하면 위치가 취소됩니다. 마지막으로 :

1.0000 GBP / USD 1.6000 판매 & # 8211; 명목 금액은 -1 GBP / 1.6 USD입니다.

그것이 다른 브로커와 관련하여 (교차 비율의 정의에 의해) 과대 평가 되었기 때문에 나는 1 x GBP / USD를 팔고있다. 그래서 이것의 결과는 다음과 같습니다.

1 x GBP / USD 1.59744 x (합성) 구매

1 x GBP / USD 1.6000 (진짜) 매도

위험을 무릅 쓰고 0.256 센트의 이익을 얻습니다.

실제로이 작업을 수행하는 것에 관한 귀하의 질문에 관해서. 견적 작성 프로세스의 프론트 엔드에 있지 않는 한이 삼각형의 반원형 기회를 찾는 것이 불가능하지는 않더라도 어렵습니다. 가장 효과적인 방법은 가격 효율성이 떨어지는 좋은 ECN (예 : CurreneX 시스템)을 찾고 거기에서 기회를 볼 수있는 것입니다. & # 8211; 그렇지 않으면 마크 업 & # 038; 브로커 스프레드는 이익을 죽일 것입니다.

안녕 스티븐 내게 네 스카이프 이드를 주거나 내 스카이프에 나를 추가해주세요. 내 스카이프 ID는 ******입니다. & # 8230; & # 8230; & # 8230; 나는 200k를 거의 가지고 있고 나는이 Arbitrage trianguler를하고 싶다 & # 8230; 엉덩이 나는 당신의 도움이 필요해 제발 도와주세요. 당신의 대답을 기다리고 있습니다.

You have forgotten ton include the spread costs in the above examples………..thus making them ALL losing strategies…..stop giving wrong advice to people.

Broker A (bid/offer rate): 1.3035 / 037.

Broker B (bid/offer rate): 1.3048 / 052.

How is this not including spread cost?

In case of FX futures they don’t normally trade with a spread. If you read it explains that any costs can negate a profit.

These long, in-depth blog posts are great Steve, thanks.

It’s definitely a mountain to climb for the average retail trader to spot and take advantage of these opportunities – but not impossible.

Quite aside from HFT and all that, transaction costs are a huge factor for retail traders no matter what strategy is being employed, and one that is all too often ignored.

Thanks for the reminder! 좋은 일을 계속 지키십시오. 🙂

회신을 남겨주 답장을 취소하십시오.

Strategies.

Steve Connell은 상인 / 시장 제작자 및 전략가로서 금융 분야에서 17 년 이상 근무했습니다. 그동안 그는 여러 글로벌 은행과 헤지 펀드에서 일했습니다. Steve는 외환, 상품, 옵션 및 선물 등 다양한 금융 시장에 대한 통찰력을 가지고 있습니다.

Forex Arbitrage.

Forex arbitrage is a forex trading strategy that is used by forex traders to exploit the price differences between two brokers or market in order to earn great profit with minimal risk.

Suppose in one market the EUR/USD is quoted at 1.3002/1.3004, and at the same time in another market the following quotes for the same currency pair: 1.3006/1.3008. If you buy at one market, and simultaneously sell at another market, you will profit 2 pips just from the difference in the quotes.

There are two types of forex arbitrage, Multiple Broker Forex arbitrage and Market Forex arbitrage.

1. Multiple Broker Forex Arbitrage: When two or more different brokerages are trading the currency during different prices, leading to an arbitrage opportunity to purchase from the only one with the lower price and sell to the one together with the higher price.

To calculate the odds related to the arbitrage, you need good Forex Arbitrage calculator . It shows you opportunities of low-risk or risk-free trades on Forex.

2. Multiple Forex Arbitrage: Multiple Forex Arbitrage or Triangular arbitrage is the process of exchanging the initial currency for a second currency, then converting second currency for a third currency, and finally third currency exchanging back to the original currency. The triangular arbitrage only last for short span of time. The understanding of advance software programming and forex market is important to capitalize on gains in one currency versus another currency. Arbitrageurs doesn’t actually buy or sell any physical currency, but rather buys or sells a cross rate from one currency to another.

Triangular Arbitrage Opportunity.

Suppose you have $1000 and you are provided with the following exchange rates:

Calculating EUR/GBP= EUR/USD * USD/GBP= .8274, while the actual rate of EUR/GBP= .8254. We can see the exchange rate mismatch and an opportunity for a triangular arbitrage. We need to capitalize the opportunity asap before the discrepancy is corrected.

Triangular Arbitrage Example.

As an example, suppose you have following currency U. S. dollar (USD), British pound (GBP), and Euro (EUR). The currency pairs are EUR/USD, EUR/GBP and USD/GBP.

1. EUR/USD = 1.3765.

The currency pairs are:

1. EUR/USD is 1.3765, which means that you will have to spend about 1.3765 in Euro to buy 1 USD.

2. USD/GBP = .6011, which means that for 1 USD, you can buy about .6011 in GBP.

3. EUR/GBP = .8254, which means that you can buy 1 Great Britain Pound for about .8254 Euro.

EUR/GBP= EUR/USD * USD/GBP= .8274, while the actual rate of EUR/GBP= .8254.

Calculate the Arbitrage:

The currency is traded in units is called lots. Standard lots are blocks of 100,000, while mini-lots are blocks of 10,000. Suppose we have 100,000 USD.

Buy Euros: 100,000 x 1.3765 = 137,650 euros.

Convert the Euros in Pounds (GBP): 137,650/.8254 = 166,768 pounds (GBP)

Sell pounds (GBP) for dollars (USD): 166,768 x .6011 = 100,244 USD.

Profit: Final Trading Value – Investment Value.